خيارات الفوركس دلتا التحوط

ما هي استراتيجيات التحوط دلتا المشتركة يشير مصطلح دلتا إلى التغير في سعر السهم الأساسي أو صندوق المتاجرة في البورصة (إتف) مقارنة بالتغير المناظرة في سعر الخيار. وتسعى استراتيجيات التحوط دلتا إلى الحد من المخاطر الاتجاهية لوضع في المخزونات أو الخيارات. إن أبسط أنواع التحوط دلتا ينطوي على المستثمر الذي يشتري أو يبيع الخيارات، ثم يعوض خطر دلتا عن طريق شراء أو بيع كمية معادلة من الأسهم أو أسهم إتف. قد يرغب المستثمرون في تعويض مخاطر التحرك في الخيار أو المخزون الأساسي باستخدام استراتيجيات تحوط دلتا. وتسعى استراتيجيات الخيارات الأكثر تقدما إلى تداول التقلبات من خلال استخدام استراتيجيات التداول المحايدة للدلتا. تعويض مخاطر دلتا افترض أن سبي، إتف الذي يتتبع مؤشر سامب 500، يتداول عند 205 سهم. يقوم المستثمر بشراء خيار الاتصال بسعر الإضراب 208. نفترض أن قوة الدلتا لهذا الخيار دعوة 0.4. كل خيار هو ما يعادل 100 سهم من الأسهم الأساسية أو إتف. يمكن للمستثمر بيع 40 سهم من سبي لتعويض دلتا من خيار المكالمة. إذا انخفض سعر سبي، فإن المستثمر محمي بالأسهم المباعة. المستثمر لديه موقف دلتا محايدة التي لا تتأثر التغييرات الطفيفة في سعر سبي. تتحول الدلتا في المركز العام مع تغير سعر المخزون الأساسي أو إتف. إذا كان المستثمر يريد الحفاظ على موقف دلتا محايد، لديه لضبط الموقف على أساس منتظم. وعيب القيام بذلك هو اللجان والتكاليف التي تؤثر في نهاية المطاف على ربحية الاستراتيجية. تعلم ما هو الخيار دلتا اليونانية، ما يؤثر على قيمة دلتا لخيار ولماذا دلتا خيار يمكن فقط. قراءة الجواب تعرف على دلتا خيار، وكيفية دلتا التحوط موقف الخيار والقيود المفروضة على استخدام دلتا للتحوط. اقرأ الجواب تعرف على ما هو الخيار دلتا اليونانية وما يجعل موقف دلتا محايد، ونرى مثالا يوضح محايدة دلتا. اقرأ الإجابة تعرف على خيارات تحوط دلتا وجاما، لماذا تعد غاما مقياسا أفضل لاستخدامه في التحوط وكيفية استخدام غاما. اقرأ الجواب تعرف على استراتيجيات التحوط، وكيفية دلتا وبيتا تحوط الأمن والفرق بين دلتا التحوط والبيتا. اقرأ الجواب تعرف على كيفية استخدام مكالمة قصيرة في استراتيجية خيار انتشار المكالمة الدب، ونرى كيف تنتشر المكالمة الدب فوائد من الوقت. قراءة الجواب التحوط دلتا التحوط دلتا التحوط دلتا التغيير النظري في قسط لكل نقطة أساس أو 1 تغيير في سعر الكامنة هو الدلتا، والعلاقة بين الحركتين هي نسبة التحوط. ومن المتوقع أن يرتفع سعر خيار الشراء مع دلتا -0.50 بمقدار 50 سنتا إذا انخفض الأصل الأساسي بمقدار 1. العكس صحيح أيضا. ويتراوح الدلتا لخيار الاتصال بين الصفر وواحد، في حين أن الدلتا لخيار وضع تتراوح بين سلبي واحد وصفر. على سبيل المثال، فإن سعر خيار المكالمة مع نسبة تغطية 40 سيزيد 40 من حركة سعر السهم إذا ارتفع سعر السهم الأساسي بمقدار 1. الخيارات ذات نسب التحوط العالية عادة ما تكون أكثر ربحية للشراء من الكتابة، منذ زيادة حركة النسبة المئوية، بالنسبة للسعر أوندرلينجس وتلاشي القيمة الزمنية الصغيرة المقابلة، وزيادة الرافعة المالية. والعكس صحيح بالنسبة للخيارات ذات نسبة التحوط المنخفضة. دلتا التحوط مع خيارات يمكن أن يتم التحوط موقف الخيارات مع خيارات مع دلتا التي هي عكس ذلك من موقف الخيارات الحالية للحفاظ على موقف دلتا محايدة. والموقف المحايد للدلتا هو الموضع الذي تكون فيه الدلتا الإجمالية صفر، مما يقلل من تحركات أسعار الخيارات فيما يتعلق بالأصل الأساسي. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر يحمل خيار اتصال واحد مع دلتا 0.50، مما يشير إلى أن الخيار هو في المال، وترغب في الحفاظ على موقف دلتا محايدة. ويمكن للمستثمر شراء خيار وضعه في المال مع دلتا من -0.50 لتعويض الدلتا الإيجابية، مما يجعل الموقف لديها دلتا من الصفر. دلتا التحوط مع الأسهم يمكن أيضا أن يكون موقف الخيارات دلتا تحوط باستخدام أسهم الأسهم الأساسية. وحصة واحدة من المخزون الأساسي لها دلتا واحدة لأن القيمة تتغير بمقدار 1 نظرا لتغير واحد في المخزون. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر هو خيار طويل واحد للمكالمة على سهم مع دلتا 0.75، أو 75 لأن الخيارات لها مضاعف 100. يمكن للمستثمر أن يحمي خيار المكالمة عن طريق تخفيض 75 سهم من الأسهم الأساسية. على العكس من ذلك، افترض أن المستثمر هو خيار واحد طويل وضع على الأسهم مع دلتا من -0.75، أو -75. المستثمر سوف يحافظ على موقف محايد دلتا من خلال شراء 75 سهم من الأسهم الأساسية. دلتا التحوط المخاطر المخاطر: ديليفوريكس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل والتجارة إشارات وسيط الفوركس الاستعراضات. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة. تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.